Si të tregtoni me mendjen tuaj dhe jo zorrën tuaj
Çfarë është analiza sasiore?
Analiza sasiore lejon tregtarët për të hequr emocionet nga procesi i investimit. Analiza sasiore është një qasje që fokusohet në statistika ose probabilitete mbi ndjenjat e gutës. Duke pasur parasysh teknologjinë e kompjuterave dhe modeleve të sofistikuara të matematikës, analiza sasiore ka marrë përsipër Wall Street dhe shumicën e tregtarëve dhe punonjësve të rinj në Wall Streets ose atyre me një mendësi sasiore.
Analiza sasiore ka një vend në tregun e FX ashtu si çdo treg tjetër.
Ju ka të ngjarë të njiheni me forma të ndryshme të analizës sasiore, edhe nëse nuk e konsideroni veten një numër, i cili është dikush që i afrohet tregjeve nga pikëpamja sasiore. Një raport i thjeshtë financiar si shpërblimi i duarve, fitimet për aksion ose diçka më e vështirë si çmimet e opsioneve dhe rrjedhja e parasë e skontuar janë forma të analizës sasiore. Siç mund ta imagjinoni, të dhënat janë kritike në analizë shpesh është po aq e mirë sa të dhënat që shkojnë në kaq shumë quanta përqendrohen në cilësinë e të dhënave të përdorura për të plotësuar modelet e tyre matematikore dhe statistikore.
Shembuj të Analizës Sasiore ose Statistikore
Ju nuk duhet të jeni një matës i matematikës ose të keni një doktoraturë në ekonometrikë për të përfituar nga analiza statistikore. Me statistika, ju po shikoni në varësinë ose shoqërimin e dy variablave të rastit ose në grupet e të dhënave. Tregtarët përfitojnë nga analiza e përbashkët statistikore e korrelacioneve, të cilat i referohen një klase të gjerë të marrëdhënieve statistikore dhe varësisë.
Një korelacion i zakonshëm në tregun FX është dobësia e dollarit është e ndërlidhur me një dobësi në tregjet në zhvillim. Një tjetër marrëdhënie Intermarket Yen forcë dhe dobësi të tregut të kapitalit.
Analiza statistikore është e dobishme në përcaktimin e probabiliteteve të ardhshme por nuk ka për qëllim të jetë thjesht parashikuese. Një deklaratë tipike është se korrelacioni nuk është shkakësi.
Shkakësia do të thotë shkak-dhe-efekt eksplicite, ndërsa korrelacioni thjesht do të thotë lëvizje potenciale të zakonshme midis dy variablave të rastit. Shkalla e koeficientëve të korrelacionit është -1 deri +1, ndërsa ajo negative është një marrëdhënie e përsosur inversi ose korrelacioni, zero është korrelacion zero, dhe një pozitiv është korrelacioni i përsosur pozitiv pothuajse si dy variabla ose tregjet janë të prangosura me njëri-tjetrin.
Një formë e favorshme e analizës statistikore njihet si analiza e regresionit. Analiza e regresionit është një model shumë i favorshëm statistikor dhe analiza sasiore në mënyrë që t'ju ndihmojnë të shihni lidhjen ndërmjet variablave. Analiza e regresionit fokusohet në marrëdhëniet midis një variabli të varur dhe një ose më shumë variablave të varur. Në mënyrë të veçantë, analiza e regresionit ju ndihmon të kuptoni se si vlera tipike e ndryshores së varur ndryshon kur ndonjë nga variablat e pavarur ndryshon. Shumica e paketave të skemave FX kanë një kanal regresioni që bën llogaritjen e analizës së regresionit për ju dhe shpesh është më e lehtë për t'u përdorur se sa korrelacionet.
Analiza e regresionit zakonisht vlerëson pritshmërinë e kushtëzuar ose drejtimin e çmimit të variabël të varur duke pasur parasysh variablën e pavarur.
Kjo do të thotë vlera mesatare e variabël e varur në lidhje me një ndryshore të pavarur fikse. Kjo është treguar shpesh në një vijë të pjerrët të prerjes më të lartë ose më të ulët nëpërmjet çmimit në drejtim të trendit ose në një lëvizje anësore, vija e regresionit është shpesh e sheshtë.
Çfarë nevojitet?
Ndërsa modelet matematikore janë përtej fushës së këtij artikulli, shumë tregtarë shfrytëzojnë Excel nga Microsoft dhe përdorin funksionin e korrelacionit midis variablave gjatë një serie të caktuar të kohës për të përcaktuar nëse ka një korrelacion pozitiv ose negativ. Megjithatë, shumë shitore kërkimore do të nxjerrin raporte korrelacioni dhe ato gjithashtu mund të gjenden në terminalet e kërkimit si Bloomberg apo Reuters.
Nëse jeni të interesuar të bëni vetë këto lloje të modeleve, është e rëndësishme të vini re se rezultatet janë të dhëna të ngarkuara dhe të dhënat e munguara ose të paplota mund t'ju çojnë në rrugë të gabuar.
Prandaj, së pari duhet të kujdeseni për të dhënat e zhdukura në mënyrë që të keni një analizë efektive të të dhënave. Excel është me siguri bast tuaj më të mirë në drejtim të bërë analizë të thjeshtë, por shumë agjentë të sigurojë mjete që mund t'ju ndihmojnë të bëni shumë analiza si.
Në përfundim, analizat statistikore kanë për qëllim të mbyllin kokën rreth variablave në dukje të rastit për një model që mund të tregoni. Rreziku gjithmonë duhet të menaxhohet, por këto modele mund të zgjasin për një kohë të gjatë edhe pa shkak. Ndërsa dukshëm e ngjashme, prapa testimi është ujku proverbial në veshjen e deleve të shpesh analizave statistikore apo sasiore. Ai paguan të jetë i vetëdijshëm për testimin e prapavijës si modele statistikore, sepse më shpesh sesa backtesting bëhet mbi grupe të idealizuara të të dhënave të cilat mund të sjellin besim të rremë, mbi leveraging dhe humbje potencialisht të mëdha kur mjedisi aktual ndryshon nga grupi i të dhënave.
Gëzuar Trading!