Shihni Sa Sa mund të Bëjë Strategjia e Futures e kontrolluar nga rreziku
Menaxhimi i rrezikut të tregtisë së ditës së ardhshme
Çdo tregtar i suksesshëm në të ardhmen menaxhon rrezikun e tyre. Menaxhimi i rrezikut është një element thelbësor i përfitimit.
Mbani rrezik për secilën tregti për një përqind ose më pak nga vlera e llogarisë. Nëse keni një llogari prej $ 30,000, mos humbni më shumë se $ 300 në një tregti të vetme. Humbjet ndodhin, dhe madje edhe një strategji tregtare e mirë mund të përjetojë vargjet e humbjeve.
Rreziku menaxhohet duke përdorur një urdhër humbjeje të ndaluar, që diskutohet në seksionin e Skenarëve më poshtë.
Strategjia e tregtimit të ditës së ardhshme
Ndërsa një strategji ka potencialisht shumë komponente dhe mund të analizohet për fitim në mënyra të ndryshme, shpesh renditet në bazë të raportit të saj të fitimit dhe të shpërblimit / rrezikut .
Win-rate është se sa tregton janë fituar si një përqindje e të gjitha tregton marrë. Nëse fitoni 55 nga 100 tregton, norma e fitimit është 55 përqind. Ndërsa nuk është e nevojshme, të paturit e një fitore mbi 50 për qind është ideale për shumicën e tregtarëve të ditës. Fitimi i 55 deri në 60 për qind të tregtisë është një objektiv i arritshëm për të synuar.
Shpërblimi / rreziku përcakton se sa është rrezikuar të arrihet një fitim. Nëse një tregtar humb pesë ticks në një tregti të humbur, por bën tetë ticks në tregjet e tyre fituese, edhe nëse fitojnë vetëm 50 përqind të tregtisë së tyre ata do të jenë fitimprurës. Prandaj, duke bërë më shumë mbi fituesit është diçka që shumë tregtarë të së ardhmes përpiqen.
Një normë më e lartë e fitimit do të thotë më shumë fleksibilitet me shpërblimin / rrezikun tuaj dhe një shpërblim / rrezik i lartë do të thotë që fitimi juaj mund të jetë më i ulët dhe mund të jeni akoma fitimprurës.
Skenari i mundshëm i fitimit për tregtimin e ditës
Supozoni se një tregtar ka $ 7,000 llogari tregtare dhe një fitore 55 për qind. Ata rrezikojnë një përqind të kapitalit të tyre, ose 70 dollarë për tregti. Kjo arrihet duke përdorur një humbje të ndaluar . Për këtë skenar, një urdhër për humbjen e ndalimit vendoset pesë ticks larg nga çmimi i hyrjes dhe një objektiv vendoset tetë ticks larg.
Tregtimi i një E-mini S & P 500 të ardhmes (ES) , rreziku në tregti është pesë ticks x $ 12.5 = $ 62.5, që është më pak se rreziku maksimal i $ 70, dhe lë hapësirë për kostot e komisioneve. Një tregti fituese në një kontratë është 100 dollarë, ose 8 ticks x $ 12.50.
Shpërblimi i mundshëm në secilën tregti është 1.6 herë më i madh se rreziku (8/5), pasi ne duam që fituesit të jenë më të mëdhenj se humbësit.
Supozoni se paqëndrueshmëria lejon një tregtar të bëjë pesë tregti në raundin e kthimit në ditë duke përdorur parametrat e mësipërm. Një kthesë e rrumbullakët nënkupton hyrjen dhe daljen nga tregtia. Nëse ka 20 ditë tregtare në muaj, tregtari po bën 100 transaksione mesatarisht çdo muaj.
Tani, le të shohim se sa mund të bëjë një tregtar në ditët e ardhshme në një muaj, duke marrë parasysh kostot e komisioneve.
- 55 tregton ishin fitimprurëse: 55 x $ 100 = $ 5,500
- 45 tregti ishin humbës: 45 x (62.5 $) = ($ 2.812.5)
Fitimi bruto është $ 5,500 - $ 2,812.50 = 2,687.5 $
Supozoni komisionet dhe tarifat prej 4,12 $ për tregtinë e rrumbullakët.
Fitimi neto është $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
Duke supozuar një fitim neto prej $ 2,275.50, kthimi në llogarinë për muaj është 32,5%, ose $ 2,275.50 ndarë me $ 7,000). Shikoni seksionin e Përpunimeve më poshtë për faktorët që mund të ndikojnë në këtë kthim.
Duke rrezikuar dy për qind për tregti, që do të thotë se tregtari mund të tregtisë dy kontrata duke përdorur të njëjtën llogari prej 7,000 dollarësh, kthimi dyfishohet në 65 për qind, duke marrë të njëjtat statistika tregtare.
Ndërsa statistikat bëjnë arritjen e një kthimi të lartë duket e lehtë, ajo nuk është. Replikimi i këtyre statistikave në një llogari tregtare të drejtpërdrejtë është sfiduese. Pak tregtarë arrijnë një pikë për të bërë kthime me dy shifra për çdo muaj.
Kjo tha, është e arritshme, por presin që të vënë të paktën një vit ose më shumë punë dhe praktikë të vështirë para se të shohin rezultate të qëndrueshme fitimprurëse.
Perpunimet
Nuk është gjithmonë e mundur të gjesh pesë tregti të mira në ditë, veçanërisht kur tregu lëviz ngadalë për periudha të zgjatura kohore. Është gjithashtu e mundur që gjatë kohës së ulët të paqëndrueshmërisë arritja e tetë objektivit të shënjuar nuk është e mundur, që do të thotë se disa tregti do të dalin për një fitim më të vogël. Gjithashtu, një tregtar që ushtron diskrecion mbi tregëtinë e tyre nuk mund të humbë gjithsej pesë ticks. Ndryshimet e lehta në fitime dhe humbje në çdo tregti ndikojnë në masë të madhe në rentabilitetin e përgjithshëm mbi shumë tregti.
Rrëshqitja është një pjesë e pashmangshme e tregtimit. Zhvendosja është kur një urdhër mbushet me një çmim të ndryshëm nga ç'pritej. Në tregjet e lëngëta, të tilla si E-mini S & P 500, rrëshqitja zakonisht nuk është një shqetësim. Kur ndodh, rrëshqitja ndikon në kthimet, zakonisht duke rritur shumën e humbjes ose uljen e shumës së fitimit.
Përshtatur skenarin e fitimit në përputhje me këtë në bazë të humbjes personale të ndalimit tuaj, objektivit, kapitalit, rrëshqitjes, shkallës së fitimit, madhësive të pozicionit dhe komisioneve.