Sa Mesatarja Vërtetë Range (ATR) mund të përmirësojë Trading tuaj

01 Shqyrtimi i treguesit të ATR

Treguesi ATR lëviz lart e poshtë pasi që lëvizjet e çmimeve në një aktiv bëhen më të mëdha ose më të vogla. Treguesi bazohet në lëvizjet e çmimeve, kështu që leximi është një sasi dollarësh. Për shembull, një lexim ATR prej 0.23 do të thotë se çmimi lëviz mesatarisht 0.23 $, çdo bar çmimesh. Në tregun Forex, treguesi do të tregojë pips, ku një lexim prej 0.0025 do të thotë 25 pips.

Një lexim i ri ATR llogaritet kur kalon çdo periudhë kohore. Në një tabelë një minutëshe , një lexim i ri ATR llogaritet çdo minutë. Në një tabelë ditore, një ATR i ri llogaritet çdo ditë. Të gjitha këto lexime janë hartuar për të formuar një vijë të vazhdueshme, kështu që tregtarët mund të shohin se sa paqëndrueshmëri ka ndryshuar me kalimin e kohës.

Për shkak se ATR bazohet në secilën lëvizje të secilit aktiv, leximi për një aktiv nuk krahasohet me pasuritë e tjera në izolim. Për shembull, një lexim ATR prej 0.50 mund të duket i lartë nëse stoku ka një çmim prej $ 10, por në një çmim prej $ 100, një ATR prej 0.50 mund të konsiderohet i ulët. Kjo ndodh sepse nëse çmimi lëviz $ 0.50 në një stok $ 10, kjo përfaqëson një lëvizje çmim prej 5 përqind. Një lëvizje prej $ 0.50 në një stok $ 100 përfaqëson një ndryshim të çmimit prej 0.5 përqind.

Për të kuptuar më mirë treguesin, këtu është se si llogaritet ai.

Gjetja e A ose e mesatares së parë kërkon gjetjen e Range True (TR).

TR është më e madhja në vijim:

• E lartë e tanishme minus kufirin e mëparshëm.
• E tanishme e ulët minus e afërt.
• E tanishme e lartë minus aktuale e ulët.

Nëse numri është pozitiv apo negativ, nuk ka rëndësi. Vlera më e lartë absolute është përdorur në llogaritjen.

Vlerat regjistrohen çdo ditë, dhe pastaj merret një mesatare. Nëse ATR është mesatarisht mbi 14 periudha kohore, atëherë formula është si më poshtë:

• ATR = [(Prior ATR x 13) + Tr TR] / 14

02 Si ATR mund të ndihmojë në vendimet tregtare

ATR përshkruan se sa një aktiv zakonisht lëviz gjatë rrjedhës së ditës. Tregtarët e ditës mund ta përdorin këtë informacion për të komplotuar objektivat e fitimit dhe për të përcaktuar nëse duhet marrë një tregti.

Supozoni një lëvizje të aksioneve $ 1 në ditë, mesatarisht. Nuk ka lajme të rëndësishme, por stoku tashmë është deri në $ 1.20 në ditë. Gama e përditshme (e lartë minus ulët) është në $ 1.35. Çmimi ka lëvizur tashmë 35% më shumë se mesatarja. Supozoni se tregtari merr një sinjal blerje nga një strategji. Ndërkohë që sinjali i blerjes mund të jetë i vlefshëm, pasi që çmimi tashmë ka lëvizur ndjeshëm më shumë se mesatarja, bastja se çmimi do të vazhdojë të rritet dhe zgjerimi i gamës edhe më tej nuk mund të jetë një vendim i kujdesshëm. Tregtia shkon kundër mosmarrëveshjeve. Grafiku tregon këtë në veprim.

Meqenëse çmimi tashmë është rritur ndjeshëm dhe ka lëvizur më shumë se mesatarja, çmimi ka më shumë gjasa të bjerë, duke qëndruar brenda intervalit të caktuar të çmimeve. Ndërkohë që blerja pasi çmimi është afër kulmit të përditshëm - dhe diapazoni është shumë më tepër se mesatarja - nuk është e kujdesshme, shitja ose shkurtimi , në këtë rast, shpesh është zgjedhja më e mirë duke supozuar që ndodh një sinjal tregtar i vlefshëm.

Hyrjet dhe daljet nuk duhet të bazohen vetëm në ATR. ATR është një mjet që përdoret së bashku me një strategji për të ndihmuar në tregtimin e filtrave. Për shembull, në situatën e mësipërme, një tregtar nuk duhet të shesë ose të shkurtojë thjesht sepse çmimi ka lëvizur lart dhe sasia ditore është më e madhe se zakonisht. Vetëm nëse shfaqet një sinjal i vlefshëm i shitjes, bazuar në strategjitë e tregtarit, ATR-ja do të ndihmojë në konfirmimin e tregtisë.

E kundërta mund të ndodhë edhe nëse çmimi bie, është tregtimi në afërsi të ulët të ditës dhe vargjet e çmimeve për ditën janë më të mëdha se zakonisht. Në këtë rast, nëse një strategji prodhon një sinjal të shitur, duhet të shmanget ose të merret me kujdes ekstrem. Ndërsa çmimi mund të vazhdojë të bjerë, është kundër mosmarrëveshjeve. Më shumë gjasa çmimi do të rritet dhe do të qëndrojë mes të përditshmes së lartë dhe të ulët të krijuar tashmë. Një sinjal i blerjes së strategjisë kërkohet për të blerë në këtë rast, pasi ATR nuk veprohet vetëm.

Shikoni edhe leximet e përditshme historike të ATR-së. ATR nuk është statike, kështu që edhe pse çmimi mund të jetë tregti përtej ATR-së së përditshme, bazuar në histori, lëvizja mund të jetë mjaft normale.

Tendencat e ATR

Nëse përdorimi i ATR në një tabelë intraday, të tilla si një ose pesë minuta, ATR do të rritet menjëherë pas hapjes së tregut. Për aksionet, kur shkëmbimet e mëdha amerikane hapen në orën 9:30 të mëngjesit, ATR-ja shkon lart. Kjo është për shkak se kur përdorni një tabelë një minutëshe, treguesi është duke ndjekur sa çdo bar i një minutë lëviz. Meqenëse e hapur është koha më e paqëndrueshme e ditës , ATR lëviz për të treguar se paqëndrueshmëria është më e lartë se ajo që ishte në të ardhmen e afërt.

Pas goditjes në të hapur, ATR zakonisht shpenzon shumicën e ditës në rënie. Oshilimet në treguesin ATR gjatë gjithë ditës nuk japin shumë informacione, përveç se sa çmimi po kalon mesatarisht çdo minutë (nëse përdor një tabelë një minutëshe). Në të njëjtën mënyrë ATR përditshme është përdorur për të parë se sa një aktiv lëviz në një ditë, tregtarë ditë mund të përdorni një minutë ATR për të vlerësuar se sa çmimi mund të lëvizë në pesë apo dhjetë minuta. Kjo mund të ndihmojë në krijimin e objektivave të fitimit ose në ndalimin e urdhrave të humbjes.

Nëse ATR në tabelën një minutëshe është 0.03, atëherë çmimi po lëviz rreth $ 0.03 për minutë. Nëse një tregtar parashikon që çmimi të rritet dhe ata blejnë, ata mund të presin që çmimi ka të ngjarë të marrë të paktën pesë minuta për të mbledhur $ 0.15. Ky lloj analize ndihmon në formulimin e pritjeve për atë që është e mundshme ose nuk ka gjasa të ndodhë. Tregtarët ndonjëherë mendojnë se sapo të hyjnë në një tregti, çmimi do të rritet në mënyrë magjike në objektivin e tyre të fitimit . Studimi i ATR tregon tendencat reale të lëvizjes së çmimit. Merrni fitimin tuaj të pritshëm, ndani atë nga ATR, dhe kjo është zakonisht numri minimal i minutave që do të marrë për çmimin për të arritur objektivin e fitimit.

ATR ndryshon dhe shpesh bie gjatë gjithë ditës, por ATR ende ofron një vlerësim të mirë se sa larg mund të presim që çmimi të lëvizë dhe sa kohë mund të zgjasë.

04 ATR Trailing Stop Humbje

ATR përdoret zakonisht si një humbje e ndaluar. Në kohën e tregtisë, shikoni në leximin aktual ATR. Vendosni një humbje të ndaluar në një shumëfish të ATR. Dy janë të shumëfishta të zakonshme, që do të thotë që ju vendosni një humbje të ndaluar në 2 x ATR nën çmimin e hyrjes nëse bleni, ose 2 x ATR mbi çmimin e hyrjes nëse shkurtoni.

Humbja e ndaluar lëviz vetëm për të zvogëluar rrezikun ose për të mbyllur një fitim. Nëse e gjatë dhe çmimi lëviz në mënyrë të favorshme, vazhdoni ta zhvendosni humbjen e ndalimit në 2 x ATR nën çmimin. Humbja e ndalimit vetëm ndonjëherë lëviz, jo poshtë. Sapo të lëvizë lart, ai qëndron atje derisa të rritet përsëri, ose tregtia mbyllet si rezultat i rënies së çmimit për të goditur nivelin e humbjes së ndaluar. I njëjti proces punon për tregti të shkurtra. Humbja e ndalimit është zhvendosur vetëm.

Për shembull, një tregti e gjatë merret në $ 10 dhe ATR është 0.10. Vendosni një humbje të ndaluar në $ 9.80. Çmimi rritet në $ 10.20 dhe ATR mbetet në 0.10. Humbja e ndalimit tani lëviz deri në $ 10, që është 2 x ATR nën çmimin aktual. Kur çmimi të shkojë deri në $ 10.50, humbja e ndalimit shkon deri në $ 10.30, duke mbyllur të paktën një fitim prej $ 0.30 në tregti.