Merrni madhësinë e pozicionit ideal çdo herë
Di Dimensionin Tick dhe Vlera Tick e kontratës së të ardhmes Ju jeni Tregtare
Madhësia e shenjës është ndryshimi më i vogël i mundshëm i çmimeve dhe vlera e shenjës është vlera e dollarit të ndryshimit më të vogël të mundshëm të çmimeve. Madhësia e shënjës dhe vlera e shënjimit sigurohen nga specifikimet e kontratës për çdo kontratë të të ardhmes.
Për shembull, kontratat S & P 500 E-mini futures (ES) kanë një vlerë të shënjuar është $ 12.50 për secilin prej 0.25 lëvizje (një shenjë). Futjet e arit (GC) kanë një vlerë të shënjuar prej $ 10 për çdo lëvizje 0.10 (shënoni), dhe të ardhmja e naftës bruto (CL) ka një vlerë të shënjuar prej $ 10 për çdo lëvizje 0.01 (shënoni).
Këto janë kontrata të njohura tregtare të së ardhmes në ditë , por për të gjetur madhësinë e shënjuar dhe vlerën e shënjuar të një kontrate tjetër të të ardhmes, shikoni faqen e specifikimeve të kontratës për atë kontratë në shkëmbimin në të cilën tregtohet. Për shumicën e kontratave të të ardhmes me bazë në SHBA, kjo do të jetë faqja e internetit e CME Group. Madhësia e shënjës dhe vlera e shenjës janë informacione të kërkuara, pasi këto shifra janë të nevojshme për hapat e ardhshëm në llogaritjen e madhësisë ideale të tregtisë së së ardhmes.
Llogaritni rrezikun maksimal të llogarisë tuaj për tregti
Rreziku maksimal i llogarisë është shuma e parave në llogarinë tuaj tregtare që jeni të gatshëm të rrezikoni në një tregti individuale. Shumica e tregtarëve profesionistë rrezikojnë 1%, ose më pak, të kapitalit të tyre në çdo tregti. Ju mund të zgjidhni çdo përqindje që ju pëlqen si limitin tuaj të rrezikut të llogarisë tuaj për tregti, por rrezikoni vetëm 1% të këshillohet .
Në këtë mënyrë, edhe nëse keni një seri humbjesh (që ndodh), ju humbni vetëm disa për qind të llogarisë suaj, e cila mund të kompensohet lehtësisht nga disa tregti fitimprurëse.
Për shembull, nëse keni një llogari prej $ 10,000 dhe rrezikoni 1% për tregti, shumica që mund të rrezikoni për tregti është $ 100 (0.01 x $ 10,000). Nëse jeni të gatshëm të rrezikoni 2%, atëherë ju mund të rrezikoni $ 200 për tregti (0.02 x $ 10,000). Për një llogari prej $ 30,000 dhe duke rrezikuar 1%, mund të humbni deri në $ 300 për tregti (0.01 x $ 30,000). Nëse humbni më shumë se kaq, po shkelni rregullin maksimal të rrezikut të llogarisë prej 1%.
Krijoni kufirin tuaj të rrezikut të tregtisë
Hapi i fundit u përqendrua në rrezikun e llogarisë; ky hap fokusohet në tregtinë aktuale, dhe sa ticks ju jeni të gatshëm të rrezikojnë në të. Rreziku i tregtisë përcaktohet nga diferenca midis pikës së hyrjes dhe nivelit të humbjes së ndaluar . Vendndodhja juaj e humbjes së ndaljes duhet të japë hapësirë të mjaftueshme për tregun që të lëvizë në favorin tuaj, por duhet t'ju nxjerrë nga tregtia nëse çmimi lëviz kundër jush (nuk bën atë që prisni).
Rreziku juaj i tregtisë mund të ndryshojë nga tregtia, ose mund të keni një rrezik fiks tregtar. Për shembull, mund të zgjedhësh të përdorësh gjithmonë një humbje katër ndalese, kur tregtia ditore e kontratës S & P 500 E-mini futures. Ose gjithmonë përdorni një humbje 10 pikë të ndaluar kur ditët e tregtimit të naftës bruto të ardhmes (vetëm shembuj, jo domosdoshmërisht rekomandime).
Gjithashtu mund të ndryshojë, ndonjëherë duke rrezikuar tre ticks në një treg S & P 500 E-mini dhe herë të tjera duke rrezikuar katër ose pesë ticks, në varësi të kushteve të tregut. Në çdo tregti, duhet të dini madhësinë e humbjes tuaj të ndalimit (distanca nga pika e hyrjes, në ticks). Kjo është pjesa e fundit e informacionit që ju nevojitet para se të llogarisni madhësinë tuaj ideale të të ardhmes.
Llogaritni madhësinë tuaj të tregtisë së ardhshme ideale
Për tregjet e të ardhmes, madhësia e tregtisë është numri i kontratave që tregtohen (me një kontratë minimale). Madhësia e tregtisë llogaritet duke përdorur vlerën e shenjës, rrezikun maksimal të llogarisë dhe rrezikun tregtar (madhësia e humbjes së ndaluar në ticks).
Supozoni që keni një llogari të ardhshme prej $ 10,000 dhe rrezikoni 1% për tregti. Kjo do të thotë që mund të rrezikosh deri në $ 100 për tregti. Ju jeni duke tregtuar kontratën S & P 500 E-mini , e cila ka një madhësi të shënjuar prej 0.25 dhe një vlerë të shënjuar prej $ 12.50.
Ju dëshironi të blini në 1250, dhe të vendosni një humbje të ndaluar në 1249 (katër humbje ndaluar shenjë). Bazuar në informacionin që keni, sa kontrata mund të blini? Përdorni formulën:
- Rreziku maksimal i llogarisë (në dollarë) / (Rreziku i Tregtisë (në qij) x Vlera Tick) = Madhësia Pozicioni
- Për këtë shembull do të thotë: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 kontrata
Meqë secila kontratë do të rezultojë në një rrezik prej $ 50 (4 ticks x $ 12.50), ju mund të blini dy kontrata të cilat do të sjellin rrezikun total për tregtinë deri në $ 100. Rreziku juaj maksimal i lejuar në treg është 100 $, kështu që nëse blini tre kontrata, do të rrezikoni shumë dhe nëse blini vetëm një kontratë ju rrezikoni vetëm gjysmën e asaj që ju lejohet. Në këtë rast, blerja e dy kontratave është madhësia ideale e pozicionit për rrethanat.
Fjala përfundimtare në madhësinë e pozicionit të ardhshëm
Përdorni formulën për të llogaritur madhësinë e pozicionit tuaj të ardhshëm ideal të tregtimit në ditë. Formula funksionon pa marrë parasysh se çfarë të ardhmes të kontratës ju tregtisë, pa marrë parasysh se çfarë është humbja juaj e ndaluar dhe pa marrë parasysh se sa keni në llogari . Vendosni rrezikun maksimal të llogarisë për secilën tregti dhe sigurohuni që të njihni madhësinë e tastit dhe të shënoni vlerat për kontratën e së ardhmes që jeni duke tregtuar. Keni një vend të humbjes së ndaljes për tregtinë e përditshme që merrni, në këtë mënyrë mund të llogarisni rrezikun tuaj tregtar dhe të krijoni pozicionin ideal për atë tregti të veçantë.